¿Cómo optimizar la valuación de activos de capital? Soluciones a deficiencias en modelos de valuación.

En el mundo financiero, la correcta evaluación de activos de capital es esencial para tomar decisiones informadas y gestionar riesgos de manera efectiva. Sin embargo, ningún modelo es perfecto, y es crucial abordar las deficiencias que puedan surgir. 

Aquí explicaremos algunas de las posibles soluciones a las deficiencias en los modelos de valuación de activos financieros. 

Soluciones:

  • Claridad en los supuestos y variables:

Herramientas: Modelado Financiero con Excel, Python

Una de las deficiencias más comunes en los modelos de valuación radica en la opacidad de los supuestos y variables utilizados. Para mejorar la robustez del modelo, es esencial documentar de manera clara y detallada cada supuesto, sino que también facilita la revisión y ajuste en función de cambios en el entorno económico.

  • Incorporación de factores de riesgo adicionales: 

Herramientas: Modelos de simulación Monte Carlo, MATLAB

Los modelos de valuación suelen basarse en una serie de factores de riesgo estándar, pero pueden no abordar situaciones excepcionales o eventos inesperados. Al incorporar factores de riesgo adicionales y escenarios inusuales, se puede fortalecer la capacidad del modelo para participar y evaluar de manera más precisa el impacto de eventos imprevistos.

  • Utilización de modelo de aprendizaje automático y análisis predictivo: 

Herramientas: TensorFlow, Scikit-learn, SAS

La tecnología avanza rápidamente, y los modelos tradicionales pueden no ser lo suficientemente ágiles para adaptarse a cambios dinámicos en el mercado. La implementación de modelos de aprendizaje automático y análisis predictivo puede mejorar significativamente la capacidad del modelo para capturar patrones complejos y ajustarse a condiciones cambiantes, brindando una evaluación más precisa de los activos de capital. 

  • Evaluación continua y ajuste dinámico: 

Herramientas: Dashboards interactivos, Power BI 

Los modelos estáticos pueden volverse obsoletos rápidamente en un entorno financiero dinámico. La implementación de un proceso de evaluación continua permite que el modelo evolucione con el tiempo, adaptándose a cambios en el mercado, regulaciones y condiciones macroeconómicas. 

  • Colaboración interdisciplinaria: 

Herramientas: Plataformas de colaboración Online (Teams, Slack, Zoom)

Abordar las deficiencias en la valuación de activos de capital a menudo requiere una perspectiva interdisciplinaria. La colaboración entre expertos financieros, analistas de riesgos, y profesionales de tecnología de la información puede ofrecer soluciones más holísticas y efectivas. 

La optimización de la valuación de activos de capital no sólo depende de soluciones conceptuales, sino también de las herramientas tecnológicas que respaldan la implementación efectiva de soluciones. Con la combinación correcta de herramientas, desde modelado financiero hasta aprendizaje automático, las instituciones financieras pueden mejorar significativamente la robustez y adaptabilidad de sus modelos. 

 

Al incorporar estás herramientas en tu enfoque, estarás mejor equipado para enfrentar los desafíos en la valuación de activos de capital. ¡Sigue explorando nuestro sitio web! para más insights financieros. 

Aviso de privacidad

Comités Adamantine

A continuación se detalla la información de los Comités Integrados en Adamantine:

COMITÉ DE AUDITORÍA

JOSÉ LUIS DÁVILA BECERRIL — MIEMBRO PRESIDENTE.
PABLO ÁNGEL MONTOYA RÍOS — SECRETARIO, NO MIEMBRO SIN VOTO.
ANTONIO MANUEL DÁVILA URIBE — MIEMBRO.

COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

PABLO ÁNGEL MONTOYA RÍOS — MIEMBRO PRESIDENTE.
RICARDO JONATHAN CASTAÑEDA HERNÁNDEZ — MIEMBRO SECRETARIO.
ANTONIO MANUEL DÁVILA URIBE — MIEMBRO.
JOSÉ MANUEL RENDÓN OBERHAUSER — MIEMBRO.
MANUEL GARRIDO CORDERO — MIEMBRO.
JUAN FRANCISCO TORRES SÁNCHEZ — MIEMBRO.
ANA MARÍA REYES OSORNIO — MIEMBRO.
SERGIO CARRERA DÁVILA — MIEMBRO
SUSANA JAQUELINE VALDIVIA ORTÍZ — MIEMBRO
EDUARDO DEL RÍO HERNANDEZ — MIEMBRO.
FERNANDO PÉREZ DÁVILA — MIEMBRO.
JOSÉ LUIS DÁVILA BECERRIL — AUD. INTERNO CON VOZ, SIN VOTO.

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, EVALUACIÓN Y COMPENSACIONES

JOSÉ MANUEL RENDÓN OBERHAUSER — MIEMBRO PRESIDENTE.
ANTONIO MANUEL DÁVILA URIBE — MIEMBRO SECRETARIO.
SERGIO CARRERA DÁVILA — MIEMBRO.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PRIMARIA

MANUEL GARRIDO CORDERO — MIEMBRO PRESIDENTE.
GABRIEL IVÁN ANAYA LUNA — MIEMBRO SECRETARIO.
ANTONIO MANUEL DÁVILA URIBE — MIEMBRO.
FRANS GARCÍA PÉREZ — MIEMBRO.
FRANCISCO JAVIER ÁVILA MORALES — MIEMBRO.
MIGUEL ÁNGEL ALMAGUER RIVERA — MIEMBRO.
AZUCENA VILLEDA CASTILLO — MIEMBRO.
FERNANDO PÉREZ DÁVILA — MIEMBRO.
EDUARDO DEL RÍO HERNANDEZ. — MIEMBRO.
ARELI ALEGRIA MONREAL — MIEMBRO.
MIGUEL ÁNGEL  LÓPEZ SAINZ — MIEMBRO.
JOSÉ MANUEL RENDÓN OBERHAUSER — MIEMBRO.
SERGIO CARRERA DÁVILA — MIEMBRO.
ARTURO RODRIGUEZ VELÁZQUEZ — MIEMBRO.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN MAESTRA

MIGUEL  ÁNGEL ALMAGUER RIVERA  — MIEMBRO PRESIDENTE.
JULIO CESAR MIRANDA SEVILLA  — MIEMBRO SECRETARIO.
JOSÉ MANUEL RENDÓN OBERHAUSER — MIEMBRO.
SERGIO CARRERA DÁVILA — MIEMBRO.
FRANCISCO JAVIER ÁVILA MORALES — MIEMBRO.
MANUEL GARRIDO CORDERO — MIEMBRO.
EDUARDO DEL RÍO HERNANDEZ — MIEMBRO.
FERNANDO PÉREZ DÁVILA — MIEMBRO.  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS PUENTE
FERNANDO PÉREZ DÁVILA  — MIEMBRO PRESIDENTE.
RUTH EVELYN MEJIA ZAMITIZ — MIEMBRO SECRETARIO.
ANTONIO MANUEL DÁVILA URIBE — MIEMBRO.
LUZ MARIANA LÓPEZ RUIZ —  MIEMBRO.
JOSÉ MANUEL RENDÓN OBERHAUSER — MIEMBRO.
SERGIO CARRERA DÁVILA — MIEMBRO.
CLAUDIA MANJARREZ HERNÁNDEZ —  MIEMBRO.
CINTHIA BERENICE MARTÍNEZ CRUZ —  MIEMBRO.
EDUARDO DEL RÍO HERNANDEZ — MIEMBRO.
SUSANA JAQUELINE VALDIVIA ORTÍZ —V MIEMBRO.

COMITÉ DE CRÉDITO Y RIESGO

SERGIO CARRERA DÁVILA — MIEMBRO PRESIDENTE.
ANA MARIA REYES OSORNIO — MIEMBRO SECRETARIO.
JOSÉ MANUEL RENDÓN OBERHAUSER —  MIEMBRO.
EDUARDO DEL RÍO HERNANDEZ. —  MIEMBRO.
SUSANA JAQUELINE VALDIVIA ORTÍZ — MIEMBRO.

COMITÉ DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUSANA JAQUELINE VALDIVIA ORTÍZ — MIEMBRO PRESIDENTE.
CESAR BARRANCO TEJE  — MIEMBRO SECRETARIO.
DAVID ACEVES  RAMOS. — MIEMBRO.
SERGIO CARRERA DÁVILA  — MIEMBRO.
ANTONIO MANUEL DÁVILA URIBE — MIEMBRO.
JOSÉ MANUEL RENDÓN OBERHAUSER — MIEMBRO.

COMITÉ DE TECNOLOGÍAS

JUAN FRANCISCO TORRES SÁNCHEZ — MIEMBRO PRESIDENTE.
GERARDO ENRIQUE BUTRON MEDINA — MIEMBRO SECRETARIO.
ANTONIO MANUEL DÁVILA URIBE — MIEMBRO.
SERGIO CARRERA DÁVILA. — MIEMBRO.
JOSÉ MANUEL RENDÓN OBERHAUSER — MIEMBRO.
SUSANA JAQUELINE VALDIVIA ORTÍZ — MIEMBRO.
JOSÉ LUIS DÁVILA BECERRIL — MIEMBRO CON VOZ SIN VOTO.

Consejo de Administración Adamantine

A continuación se detalla la información de los integrantes del consejo de Administración:

Consejo de Administración

Antonio Manuel Dávila Uribe – Miembro Propietario Presidente
José Manuel Rendón Oberhauser – Miembro Propietario Secretario
Sergio Carrera Dávila  – Miembro Propietario
José Luis Dávila Becerril. – Miembro Propietario Independiente
Sergio Molina Gutiérrez Miembro Propietario Independiente

 

Consejeros Suplentes

Cristian Molina Gutiérrez – Consejero Suplente